美元欧元间汇率的时间序列模型设计

摘要：

金融时间序列模型适用于金融波动率的相关研究,外汇汇率的变化趋势与未来走向则是金融波动率研究中的核心内容.
对原始数据进行相应处理以确定适当的滞后阶数
1.模型设计选取的数据取自datamarket.com,数据截取1999年1月至2012年4月的每月美元与欧元间汇率值.图1为原始数据散点图.
通过观察可以发现,原始数据的散点图呈现出不平稳性和周期性重复,同时在数据期的最近3年中出现方差的增长,可考虑对原始数据进行去周期性和异方差的相关讨论.

机标关键词：美元、欧元、外汇汇率、时间序列模型、原始数据、周期性、散点图、金融、波动率、相关研究、未来走向、数据截取、模型设计、异方差、变化趋势、平稳性、滞后、增长、选取、阶数

分类号：TP3;TP1

在线出版日期：2013-11-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：55-57