中国股市的波动性研究——基于CARR模型的分析

摘要：

@@ 引言
现代金融理论经常以波动性来衡量金融资产的风险,波动性是对未来金融资产价格走势不确定性的一种度量.一般来说,波动性越大,风险越大.金融资产的波动率是投资组合、资产定价以及风险管理中的重要指标.比如当投资者进行投资时,首先要考虑的是金融资产组合的固有风险与收益,然后选择与其风险承受能力相对应的金融资产组合.

机标关键词：中国股市、波动性、模型、金融资产组合、风险承受能力、现代金融理论、投资组合、风险与收益、资产定价、价格走势、风险管理、不确定性、投资者、后选择、波动率、指标、度量

分类号：F27;TE1

在线出版日期：2011-03-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：8-11