10.3969/j.issn.1009-4512.2007.07.009
VaR模型在商业银行风险管理中的有效应用
@@ VaR模型在市场风险测度中的基础应用
(一)VaR的基本定义
VaR是指在正常的市场波动下,在一定的置信区间(Confidence interval,在本文中例为95%)和相应的持有期间内,某一资产(组合)可能发生的最大损失值.
模型、商业、银行风险管理、置信区间、市场波动、基础应用、基本定义、风险测度、损失值、持有期、组合、资产
F8(财政、金融)
2007-09-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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