资本资产定价模型的局限性分析

摘要：

@@ 20世纪60年代中期,在马柯维茨均值一方差分析的基础上,夏普(Sharpe W.F)、林特纳(Lintnr J.)、毛新(Mossin)研究了在竞争均衡市场中金融资产的价格形成.他们假定投资者是风险厌恶型的,对证券收益率的统一性有相同的预测,并采用各自的均值一方差效用函数确定各自的最优投资组合.

机标关键词：资本资产、定价模型、均值一方差分析、最优投资组合、证券收益率、效用函数、马柯维茨、均衡市场、金融资产、价格形成、风险厌恶、投资者、统一性、预测、竞争、基础

分类号：F2(经济计划与管理)

在线出版日期：2005-07-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：20-22