10.19634/j.cnki.11-1403/c.2020.04.002
基于高阶久期控制利率风险的资产组合模型
以资产收益最大为目标,以高阶久期缺口满足既定条件为约束,建立规划模型优化资产组合.实证表明,相比"久期"策略或"久期+凸度"策略,高阶久期策略能够在利率变动时获得更高的收益且保证银行权益的安全.
利率风险、组合优化、久期
40
F830.33(金融、银行)
国家自然科学基金项目71471027
2020-08-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
1-3
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10.19634/j.cnki.11-1403/c.2020.04.002
利率风险、组合优化、久期
40
F830.33(金融、银行)
国家自然科学基金项目71471027
2020-08-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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