10.3969/j.issn.1003-1154.2016.02.001
商品期货价格可以作为货币政策锚定变量吗?——基于中国数据的研究
对经典货币规则进行了理论拓展推演,分析了商品期货价格信息的引入对货币政策决策机制的影响,在此基础上利用中国1996年至2015年的宏观经济数据与商品期货价格数据,采用小波变换与时差相关系数相结合的方法,验证了商品期货价格可以作为货币政策锚定变量,且能缩短货币政策时滞.
商品期货、货币政策、锚定变量、通货膨胀
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F822.1(货币)
国家自然科学基金项目“投机与金融市场质量关系研究”71271136
2016-06-17(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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