基于EMD-GARCH的余额宝收益率预测研究

摘要：

研究了余额宝收益率的主要影响因素并对其进行了预测.首先用EMD方法将余额宝收益率原始数据分解重组,再分别建立预测模型.结果表明:(1)余额宝收益率是由国内市场资金面决定的长期趋势、金融行业重大事件带来的低频振动,以及正常市场波动导致的高频振动三方面构成的;(2)EMD-GARCH预测效果比GARCH模型好.

关键词：EMD-GARCH模型、余额宝、余额宝收益率预测

所属期刊栏目：34

分类号：F830.95(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71071034

在线出版日期：2015-03-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：117-119