10.3969/j.issn.1003-1154.2014.06.034
基于VaR模型的供应链金融信用风险动态控制方法研究
提出了一种基于VaR模型的信用风险控制方法,可实现银行供应链金融业务贷款结构的动态优化调整,通过执行动态的贷款企业准入条件,达到信用风险控制的目的.针对该种方法存在的不足之处,引入了考虑违约相关性的高斯Copula模型,做了进一步讨论.
供应链金融、VaR模型、信用风险控制
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F832.332(金融、银行)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目skz2014010
2015-03-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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