基于GNP方法的外汇市场交易策略研究
万方数据知识服务平台
应用市场
我的应用
会员HOT
万方期刊
×

点击收藏,不怕下次找不到~

@万方数据
会员HOT

期刊专题

10.3969/j.issn.1003-1154.2014.06.006

基于GNP方法的外汇市场交易策略研究

引用
通过一种全新的进化算法GNP-RL(Genetic Network Programming with Reinforcement Learning)来构建外汇市场交易模型.作为一种图状的进化算法,GNP已经被成功运用到多种动态的环境中.首次将GNP方法运用到外汇市场,并通过对算法产生的超额收益验证外汇市场的有效性.实证结果表明:在使用样本外数据测试的情况下,基于GNP的交易策略是可以产生超额收益的;这种现象可以用适应性市场假说(AMH)来说明.

GNP-RL、交易算法、外汇市场、交易策略

34

F830.92(金融、银行)

国家自然科学基金青年科学基金项目71101083;国家自然科学基金重点项目71331006

2015-03-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共3页

16-18

相关文献
评论
暂无封面信息
查看本期封面目录

管理现代化

1003-1154

11-1403/C

34

2014,34(6)

相关作者
相关机构

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

©天津万方数据有限公司 津ICP备20003920号-1

信息网络传播视听节目许可证 许可证号:0108284

网络出版服务许可证:(总)网出证(京)字096号

违法和不良信息举报电话:4000115888    举报邮箱:problem@wanfangdata.com.cn

举报专区:https://www.12377.cn/

客服邮箱:op@wanfangdata.com.cn