10.3969/j.issn.1003-1154.2014.06.006
基于GNP方法的外汇市场交易策略研究
通过一种全新的进化算法GNP-RL(Genetic Network Programming with Reinforcement Learning)来构建外汇市场交易模型.作为一种图状的进化算法,GNP已经被成功运用到多种动态的环境中.首次将GNP方法运用到外汇市场,并通过对算法产生的超额收益验证外汇市场的有效性.实证结果表明:在使用样本外数据测试的情况下,基于GNP的交易策略是可以产生超额收益的;这种现象可以用适应性市场假说(AMH)来说明.
GNP-RL、交易算法、外汇市场、交易策略
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F830.92(金融、银行)
国家自然科学基金青年科学基金项目71101083;国家自然科学基金重点项目71331006
2015-03-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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