我国货币政策冲击的季度效应

摘要：

运用季度依赖(Quarter-Dependent)可变系数VAR模型,首次对我国货币政策冲击的季度效应进行了实证分析.结果表明:我国的货币政策冲击存在显著的季度效应,不同季度的货币政策冲击,会对实体经济运行产生不同的影响.我国货币政策冲击存在季度效应,可能是名义工资刚性和价格粘性共同作用的结果.

关键词：货币政策冲击、季度效应、脉冲响应

所属期刊栏目：34

分类号：F822.2(货币)

资助基金：国家社科基金重大项目08&ZD036;上海财经大学研究生创新基金项目CXJJ-2011-392

在线出版日期：2014-08-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：10-12