通货膨胀视角下SHIBOR、国债收益率和利率期限结构的动态研究

摘要：

通过向量误差修正(VEC)模型分析得到,CPI的变动可提前9个月预测国债收益率2年期与10年期之间的未来利差,能为买卖不同期限的国债提供投资指导;3个月SHIBOR变动可提前7个月预测未来的通货膨胀率,对货币政策具有参考价值.

关键词：通货膨胀、SHIBOR、国债收益率、利率期限结构

所属期刊栏目：34

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：教育部人文社会科学研究项目07JC790055

在线出版日期：2014-08-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：1-3