如何认识平滑转移协整模型
方臻旻博士的学术著作《平滑转移协整模型的理论分析与应用》的主要特点可以概括为,解读协整模型的前沿并致力于理论与方法的创新,创新性的应用理论前沿模型,研究我国重要现实经济问题.
协整模型,是经济学界尤其是计量经济学界广泛应用的主流模型.但是,什么是协整模型的后续发展,可能是经济学界甚至是计量经济学界为之茫然的问题.从这个角度来看,协整模型的后续发展,无疑是一个重要且困难的前沿研究领域.方博士的著作,就是对协整模型最新的发展进行系统解读并进行创新的学术新著.
对于协整模型的解读与应用,本身就是具有创新性的研究工作.从关于协整的文献可以看出,自Grang-er定义协整,Johansen提出基于向量误差修正模型(VECM)检验和估计协整的论文发表以来,一系列解读协整定义与含义,解读Johansen协整检验的论文,频频发表在国际权威的经济与统计杂志上.这一事实表明,解读计量经济学的重要文献,本身是一种具有高难度的学术研究工作.另一方面,通过解读,产生了大量新的研究.例如,将协整模型解读为,具有经济内在逻辑联系(或者相关)的若干个带有随机趋势或者确定性趋势加上随机趋势(亦即单位根过程)的非平稳变量之间的回归,导致了估计的残差是平稳的,这种回归模型称为协整模型.据此可以认为,回归的系数吸收了“趋势”.基于这种解读就产生了所谓协整表述定理,围绕这一问题的研究,就发表了10多篇高水平的论文.较为著名的是Granger表述定理,共同趋势表述定理.这一类表述定理,不仅进一步深刻揭示了协整模型的统计性质,也被赋予了更多的经济学含义.
如何认识、转移、协整模型、经济学界、解读、计量经济学、应用、向量误差修正模型、随机趋势、后续发展、定理、创新性、学术、现实经济问题、前沿、论文、理论、回归、确定性趋势、单位根过程
11
F06;A84
2014-07-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共1页
936
