基金投资组合的事前与事后分析

摘要：

根据2000年12月31日的沪、深证券市场的基金公告,利用Markowitz有效边界理论,在不允许卖空的市场条件下,对沪、深证券市场中的6个基金的主要股票投资决策分别进行了事前分析与事后分析,进而对基金主要股票投资组合决策的优劣及其在证券市场上的运行业绩进行了评价.

关键词：基金投资组合、有效边界、主要股票、事前分析、事后分析

所属期刊栏目：6

分类号：C93(管理学)

在线出版日期：2009-08-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：981-983