一种新的风险价值(VaR)计算方法及其应用研究

摘要：

应用格列汶科定理对历史模拟法进行改进,以提高历史模拟法的计算准确性,并利用该方法来确定POT模型中的阈值,以此新方法计算金融市场的风险价值(VaR);然后运用上证指数进行了实证分析,得到了较好的结果.

关键词：风险值、历史模拟法、极值理论、POT模型

所属期刊栏目：5

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70473107

在线出版日期：2009-02-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：819-823