金融高频数据的最优抽样频率研究

摘要：

首先综述了国内外对最优抽样频率的研究成果,并对各种方法的利弊进行了分析比较;然后结合目前我国股市金融高频数据的特点,提出了一种简便易行的最优抽样频率确定方法,并且基于"已实现"双幂次变差和赋权"已实现"波动估计量进行了研究,分别给出了2个估计量的偏差;最后用深证成指的高频数据进行了实证研究.

关键词：高频数据、微观结构误差、最优抽样频率

所属期刊栏目：5

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70471050

在线出版日期：2009-02-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：801-806,840