用VaR度量固定收益债券的市场风险

摘要：

主要探讨固定收益证券的市场风险量化方法.在对债券合理定价的基础上,引入新型的VaR风险监管方法,对债券的市场风险进行定量分析.

关键词：固定收益债券、风险价值、持续期、凸性、定价

所属期刊栏目：2

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2005-11-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：197-199