周内效应和月度效应：中国证券投资基金市场的实证研究

摘要：

对中国证券市场中开放式基金和封闭式基金的周内效应、月度效应和月内效应进行了实证检验,并与指数基准进行了比较.结果表明,中国基金市场存在一定的日历效应.上海基金指数和大部分样本开放式基金周一日收益率相对更高,上半月的日收益率均值低于下半月的日收益率均值;封闭式基金在3月和8月的月收益率分别达到了年内各月的较大、较小水平.

关键词：基金业绩、周内效应、月度效应、月内效应

所属期刊栏目：1

分类号：F830.39(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70221001;中国博士后科学基金

在线出版日期：2005-11-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：41-46