生猪价格指数保险能否抑制"猪周期"?

摘要：

在我国生猪期货市场初步建立且中小规模养殖户较多的背景下,生猪价格指数保险是利用保险方式抑制"猪周期"的有益探索.本文基于对生猪市场供需关系的实证分析,结合蛛网理论和ARMA模型对生猪价格周期进行预测,并评估了生猪价格指数保险对"猪周期"的抑制效果.结果显示,模型预测的生猪价格波动趋势呈现出收敛型的蛛网特征,其中大周期为4～6年,小周期为5～14个月.在本文的研究框架下,生猪价格指数保险对"猪周期"产生了明显的抑制作用,并且在合理区间内,约定猪粮比越高,抑制效果越好;同时,生猪价格偏离均衡价格越远,生猪价格指数保险对价格波动的抑制效果越明显.

关键词：生猪价格指数保险、猪周期、蛛网理论、ARMA模型

所属期刊栏目：34

分类号：F326.3;F832.51;F270

资助基金：国家社会科学基金;北京市社会科学基金项目;中央财经大学科研创新团队支持计划;青年英才培育支持计划

在线出版日期：2022-05-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：31-40