基于混频数据的消费者信心与中国宏观经济波动研究
本文将消费者信心指数引入混频数据模型(MIDAS)中,考察经济新常态下对中国宏观经济波动的影响.基于消费者信心指数以及"三驾马车"对季度GDP增长率进行预测,结果显示:(1)引入消费者信心指数的混频数据模型较基准模型的预测精度比未引入的预测精度要高,均方根残差比值也更小;(2)多元混频预测中,引入消费者信心指数的混频回归模型对季度GDP增长率的实时预报与短期预测更趋稳定,能够提供更精准的参考区间;(3)在考察行为指标消费者信心指数对中国宏观经济的影响中,消费者信心指数在进行样本内预测时,宏观经济对消费者信心指数变动反应最为灵敏.本文为定量追踪宏观经济波动提供了一个新的视角.
消费者信心;MIDAS模型;GDP增长率;预测
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国家社会科学基金项目;国家自然科学基金项目;山东省社会科学规划项目;山东省高等学校人文社会科学计划项目
2021-12-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）
共13页
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