基于Wilcoxon检验的小型工业企业债信评级模型及实证

摘要：

债信评级的本质是衡量一笔贷款违约的概率大小,违约概率越大,债信等级越低.由于小型工业企业财务信息不健全等自身特点的限制,国内外金融机构对此缺乏相应研究,导致现有研究中小型工业企业债信评级模型极不完善.而本文通过Wilcoxon检验构建了小型工业企业债信评级模型.本文的特色与创新:一是通过Wilcoxon检验进行指标筛选建立评级指标体系,保证了指标体系可以有效判别企业的违约状态;二是通过游程检验方法检验指标体系的合理性,解决了对债信评级模型的检验问题;三是通过指标对违约状态判别能力越大权重越大的思路确定指标权重,弥补了现有研究中指标赋权过程权重与违约状态甄别能力不匹配的不足.

关键词：债信评级、小企业评级、Wilcoxon检验、游程检验、违约状态判别

所属期刊栏目：31

分类号：F83;TE3

资助基金：国家自然科学基金重点项目71731003;国家自然科学基金面上项目71471027,71971051;国家自然科学基金青年科学基金项目71601041;河北省自然科学基金面上项目G2019501105;2019年河北省高等学校青年拔尖人才计划项目BJ2019213

在线出版日期：2020-01-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共17页

页码：3-19