基于多组最优解的银行资产负债多目标优化模型构建

摘要：

建立基于资产已有的巨额存量组合和待配置的增量组合的全部资产组合的偿债能力、流动性风险、收益三重目标的资产优化配置模型,兼顾“存量+增量”的全部组合资产的流动性、安全性和收益性,优化配置资产.通过层次算法解出多组、而非一组最优解,保证银行可以在多组优先顺序的最优解中根据实际情况选择切合实际的一组最优解.多组最优解对银行管理的意义在于它可以满足不同银行管理层的价值偏好,追求那个主要目标的最优都可以兼顾其他目标满足和次优.这使银行可视宏观环境、经营战略等变化,选择最适宜的一组优先级次序,制定最优资产负债管理方案,有效、灵活地对银行未来资产优化配置.对宁波银行的实证也表明,不同优先级次序对应的6组最优解都兼顾了流动性、安全性和盈利性三重目标,且目标优先级越高,满足效果越好.

关键词：资产负债管理、存量组合、增量组合、全部组合配置、多组最优解

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资助基金：国家自然科学基金项目71471027,71731003,71171031;国家社科基金一般项目16BTJ017;国家自然科学基金青年科学基金项目71503199,71601041;辽宁经济社会发展重点课题2015lslktzdian-05;辽宁省社科规划基金项目L16BJY016

在线出版日期：2018-08-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共15页

页码：13-27