全球主要股票市场对我国股市的多渠道协同波动溢出效应——欧债危机背景下基于中证行业指数视角的研究
本文提出了基于谱聚类方法、独立成分分析、GARCH和VAR的金融风险多渠道协同传染模型.从中证行业指数角度出发,利用该模型实证分析了欧洲主权债务危机背景下全球主要股票市场对我国股市的多渠道协同波动溢出效应.实证结果表明欧洲主权债务危机分多个渠道影响我国股市的不同行业指数的波动率,并且波动溢出呈现集中性特点.
金融风险、多渠道协同波动溢出、行业指数
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F8 ;F83
国家自然科学基金重点项目71431008;国家自然科学基金项目61463039;中国博士后科学基金项目2015-M581192;内蒙古自然科学基金项目2014BS0706;内蒙古大学高层次人才引进项目30105-125116
2016-09-18(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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21-32,95