金融危机对中国70城市房价影响的关联聚集效应

摘要：

为了考察金融危机影响下中国70个大中城市房价的波动特征及关联变化,提出采用具有准确拓扑序列的亚超度量空间方法。通过对2005年7月至2009年7月中国70个大中城市房屋销售价格指数样本的月数据进行金融危机前后对比实证,结果发现：金融危机爆发后,中国70个大中城市房价间聚集效应更加明显;房价间距离明显缩短,表明70城市房价波动的关联性提高;聚集的中心节点由二三线城市逐渐变为一线城市,使得一线城市的影响力大幅增强。虽然全球金融危机爆发,使得中国70个大中城市房价大幅降低,但其整体上仍然是相对稳定的。建议继续加大对影响力逐渐增强的一线城市房价的关注力度,建立公平合理的市场制度,防止由于＂涟漪效应＂出现各城市房价轮涨现象,从而构建＂居者有其屋＂的和谐社会。

关键词：金融危机、房价波动、聚集效应、最小生成树、指数分层结构

所属期刊栏目：23

分类号：F831.59(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金项目7077208770903011;教育部人文社会科学研究项目基金09YJC790025;中央高校基本科研业务费专向基金DUT10ZD107

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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