中国A股市场规模效应实证研究

摘要：

本文以1994年至2003年期间在上海证券交易所上市的全部A股股票作为研究对象,对规模效应进行了实证检验和研究,得出以下结论:1、在本文研究的时间阶段,中国证券市场存在规模效应,但其成因与国外不同;2、中国证券市场上市公司的流通市值对股票收益有显著的预测作用;3、中国的证券市场未达到半强有效.

机标关键词：中国、市场规模效应、实证研究、Empirical Research、证券市场、证券交易所、预测作用、研究对象、实证检验、时间阶段、上市公司、流通市值、股票收益、强有效、上海、成因

所属期刊栏目：16

分类号：F71;F83

在线出版日期：2016-09-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：11-15,28