基于数据包络分析(DEA)的封闭式基金相对业绩评价

摘要：

本文针对基金业绩评价的传统方法存在的局限性,将DEA思想引入我国投资基金业绩评价,建立了基于DEA的业绩评价模型.并应用该模型对22家封闭式基金2000年至2002年间的相对业绩进行了比较分析.结果发现:在目前证券市场环境下,多数基金处于无效状态,基金业绩不存在明显的业绩持续性和规模效应,但投资风格与业绩之间具有一定的相关性.

机标关键词：数据包络分析、封闭式、基金业绩评价、证券市场环境、业绩评价模型、业绩持续性、相对业绩、无效状态、投资风格、规模效应、比较分析、相关性、局限性、应用、思想、方法

所属期刊栏目：15

分类号：F83;F22

在线出版日期：2016-09-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：17-21