违约损失率的估计:发达国家的经验及启示

摘要：

违约损失率(LGD)是巴塞尔新资本协议中IRB法中最重要的参数.LGD测算的正确与否在IRB法的实施中有着举足轻重的地位.本文对国际上关于LGD的表现及影响因素的讨论进行了总结与分析,并针对我国的情况,提出了相应的意见和建议.

机标关键词：违约损失率、发达国家、新资本协议、影响因素、法的实施、巴塞尔、地位、测算、参数

所属期刊栏目：15

分类号：F83;F8

资助基金：国家自然科学基金资助项目Grant .700221001,70071045

在线出版日期：2016-09-18（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：23-27,35