多拉格朗日乘子情形下影子价格的判别和计算

摘要：

非线性优化模型中经常出现多重Lagrange乘子现象,导致决策者错误地计算资源的影子价格.本文针对该问题指出最小欧几里得范数的Lagrange乘子是影子价格.同时,还提出了一个无约束优化模型用以求解最小欧几里得范数Lagrange乘子,该无约束优化模型可以通过经典的非光滑优化算法求解.最后,本文提出一个基于次梯度的算法求解影子价格,该算法是次线性收敛的,且计算时间与约束条件的个数及自变量的个数线性相关.

关键词：运筹与管理、影子价格、非线性规划、多重Lagrange乘子、最小范数乘子

所属期刊栏目：24

分类号：C931.1(管理学)

资助基金：国家自然科学基金;国家自然科学基金;上海市软科学研究计划;教育部人文社会科学研究项目

在线出版日期：2021-05-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：32-44