债务违约风险与期权定价研究

摘要：

论文分析当已知公司财务信息下的欧式期权定价问题,分别在公司资产服从Merton、Black&Cox和Leland&Toft违约风险模型下,给出了欧式期权的定价公式,并分别讨论了公司资本结构和债务违约边界对欧式期权价格的影响.

关键词：期权定价、资本结构、信用风险、违约边界

所属期刊栏目：19

分类号：F830.91(金融、银行)

资助基金：教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目708040;上海财经大学“211工程”三期重点学科建设资助项目;上海财经大学研究生科研创新基金资助项目CXJJ-2011-395;上海财经大学研究生创新基金资助项目CXJJ-2011-395,CXJJ-2012-385

在线出版日期：2016-05-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：117-126