泡沫变化过程的动态贝叶斯模型研究

摘要：

构建了能够刻画资产价格泡沫形成、增长到破灭过程的统计模型.通过估计模型里的时变系数,可以确定泡沫产生的时点和持续时间.该模型也同时刻画了泡沫破灭的概率随着资产价格偏离其基本价值越来越远而变得越来越大的特征.为了对模型进行估计,提出了贝叶斯递归算法和近似算法,并以北京房地产市场为例对模型的应用进行了探讨.

关键词：资产泡沫、贝叶斯统计、房地产价格

所属期刊栏目：15

分类号：F224.7(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71001087;教育部人文社会科学研究规划基金资助项目11YJA790095;教育部博士研究生学术新人奖资助项目;厦门大学优秀博士培养计划资助项目;厦门大学基础创新科研基金资助项目201222G008

在线出版日期：2012-11-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：74-83