基于时序多目标方法的主权信用违约风险研究

摘要：

次贷危机所引发了冰岛、希腊等国主权债务危机使我们更加关注传统主权信用评级系统的滞后性问题.提出基于时间序列的多目标决策模型,通过对1990-2006年间,32个国家相关经济数据的分析,得到各国主权信用风险效用值的排序.通过聚类分析得到高风险国家簇,该结果与2007年美国次贷危机爆发后发生主权信用违约事件的国家一致,表明该模型具有良好的预测性能,文章最后对模型进行了敏感性分析.

关键词：多目标决策、主权信用违约风险、层次分析法、熵权、聚类分析

所属期刊栏目：15

分类号：F062.5(经济学分支科学)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70901011,71173028;教育部人文社科资助项目09XJC630002

在线出版日期：2012-08-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：81-87