违约风险下的信贷决策模型与机制

摘要：

研究了违约风险下的信贷决策模型与机制,通过以银行个体合理性和激励相容性作为约束条件,建立了在考虑违约风险和项目成功概率条件下的信贷决策模型,分别给出了基于抵质押贷款和信用贷款策略下的信贷决策机制,探讨了信贷配给机制与无配给机制的设计方法,给出了在信贷出现配给时银行发放信用贷款和有抵质押贷款的条件.最后运用实例详细分析并讨论了不同违约概率条件下企业项目成功概率对银行期望收益的影响,得到了银行相应的贷款临界值和在不同项目成功概率条件下银行最大可接受的违约概率.

关键词：违约概率、项目成功概率、信贷决策模型与机制、激励相容性、个体合理性

所属期刊栏目：15

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70871055,71173089;广东省高校高层次人才资助项目;教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目NCET-08-0615;广东省科技计划资助项目2010A032000002,2010B010600028;广东省第三期"211工程"重大项目基金;广东省高校重点人文社科研究基地重大资助项目09JDXM63006

在线出版日期：2012-08-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：58-70