基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整检验

摘要：

针对线性以及非线性协整检验存在模型参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提出基于非参数ACE变换的贝叶斯非线性协整VAR模型,运用ACE算法进行变量变换,结合参数的完全条件分布设计Gibbs抽样方案,进行贝叶斯非线性协整检验,并利用Monte Carlo 仿真研究了贝叶斯非线性协整方法的检验势,发现贝叶斯非线性协整比经典Johansen法具有更高更稳健的检验势;同时,对中国城市和农村居民消费价格指数序列进行实证分析.研究结果表明:贝叶斯非线性协整方法解决了模型中参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提高了估计的精确度和检验的准确性.

关键词：协整、非线性、非参数、贝叶斯分析、Monte Carlo仿真

所属期刊栏目：14

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71031004,70771038;教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目IRT0916;教育部留学回国人员科研启动基金资助项目教外司留[2010]609

在线出版日期：2011-07-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共13页

页码：52-64