上证指数高频数据的多重分形错觉

摘要：

以上证指数5分钟取样的高频数据为例,采用配分函数法对每一交易日的数据进行多重分形分析,发现质量指数τ(q)为线性函数.用统计自举生成随机时间序列以深入剖析多重分形谱f(α),发现约有51%的交易日,其多重分形特性无法通过显著性检验.进一步分析发现,所有真实时间序列的奇异性强度与随机序列的奇异性强度相差无几,因而完全可以用后者加以解释.因此,上证指数本身并不具多重分形特性.

关键词：金融物理学、上证指数、多重分形分析、统计检验

所属期刊栏目：13

分类号：F830;O189.12;N93(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70501011;霍英东教育基金会高等院校青年教师基金资助项目101086

在线出版日期：2010-05-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：81-86