基于典型相关分析的无约束综列协整检验

摘要：

现有的综列协整检验方法均存在较强的约束条件.该文基于Johansen典型相关分析,在允许截面个体间存在协整关系和动态影响的情况下,建立了综列协整的迹检验和最大特征值检验等似然比检验统计量.为了避免似然比检验在有限样本下的分布扭曲,在无约束综列协整检验中引入了Bootstrap程序,以提高检验结论的可靠性.仿真实验结果显示,无约束综列协整检验显著优于Groen和Keibergen的有约束检验.

关键词：综列协整、典型相关、似然比检验、综列向量误差纠正模型、Bootstrap仿真

所属期刊栏目：12

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70571026;教育部人文社会科学研究青年基金资助项目08JC790043

在线出版日期：2009-11-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：145-152