中国上海燃料油期货市场信息溢出研究

摘要：

运用改进的信息溢出模型,对上海燃料油期货市场与国际石油市场的信息溢出关系进行了系统深入的研究.实证结果表明,WTI石油期货市场、迪拜原油期货市场对亚洲燃料油市场存在稳定的信息溢出,上海燃料油期货市场与新加坡燃料油现货市场有双向的均值溢出,从主要国际石油市场至上海燃料油期货市场还存在显著的波动溢出.上海燃料油期货市场的影响力正在增强,但尚不能替代新加坡燃料油市场的主导地位.

关键词：上海燃料油期货、协整、均值溢出、波动溢出

所属期刊栏目：12

分类号：F7(贸易经济)

资助基金：国家社科基金资助项日06BJY044;国家杰出青年基金资助项目70825006;北京市属市管高校人才强校计划资助项目

在线出版日期：2009-08-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共10页

页码：92-101