RaR决策:一种新的投资决策方法

摘要：

在VaR(风险价值)的基础上,提出了RaR(风险收益率)的概念,通过分析正态分布和极值分布情况下的RaR计算结果,得出了RaR与期望收益及风险之间存在一种线性关系的结论.基于此,提出了一种新的投资决策方法,发现这种方法可以替代传统的效用函数决策法来进行投资决策.最后,利用这种新方法对投资组合的选择为例,说明了这种方法的可行性.

关键词：VaR、投资决策、RaR、投资组合

所属期刊栏目：12

分类号：C934(管理学)

资助基金：国家哲学社会科学基金资助项目08BJY152

在线出版日期：2009-05-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：112-117