边界Logistic违约率模型及实证研究

摘要：

在前人研究基础上对边界Logistic违约率模型展开进一步研究.首先通过抽样分布性质的研究从理论上说明了为什么边界Logistic违约率模型更优越.然后利用中国公司数据展开实证研究,不仅找到了Cramer问题的中国证据,同时还发现边界Logistic违约率模型不仅能够克服Cramer问题、而且对临界值不敏感、同时预测效率也相对较高.

关键词：Logistic、违约、边界Logistic

所属期刊栏目：10

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金70502005;高等学校博士学科点专项科研项目2005006004

在线出版日期：2007-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：44-51