随机违约强度下的信用风险期限结构研究

摘要：

构造了信用风险期限结构的框架性模型,属于强度模型流派.并讨论了两因子模型的例子,给出了可违约债券的价格解析表示式,最后分析了信用风险衍生产品的定价问题.

关键词：信用风险、期限结构、定价、强度模型

所属期刊栏目：8

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2005-09-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：74-79