不确定终止时间的多阶段最优投资组合

摘要：

研究了当终止时间不确定时的多阶段最优投资组合问题.假定终止时间是个服从某分布的随机变量,将不确定终止时间的问题转化为确定时间的问题,应用动态规划求解模型,得到最优投资策略以及有效边界的解析形式.实例证明所得的结论是对确定终止时间情形的推广,最优投资策略受终止时间分布的影响.

关键词：不确定终止时间、多阶段、动态规划、最优投资策略

所属期刊栏目：8

分类号：O221.1(运筹学)

资助基金：中国科学院资助项目70271021

在线出版日期：2005-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：13-19,85