中国证券市场的分形分析

摘要：

在分形市场假说的基础上,运用R/S分析方法、BDS检验对中国证券市场收益率波动的长记忆性、易变性的期限结构、非周期性循环、非正态分布等特征进行实证分析,结果表明分形市场假说比传统的有效市场假说更好地描述了中国证券市场的非线性特征.

关键词：分形市场假说、R/S分析、易变性、BDS检验

所属期刊栏目：7

分类号：F121.26(中国经济)

资助基金：国家自然科学基金79970115

在线出版日期：2004-11-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：67-74