ARCH模型的诊断分析

摘要：

探讨了ARCH模型的诊断分析和变结构建模问题.所提出的分整增广GARCH-M模型包括了几乎所有现有的ARCH模型，基于分整增广GARCH-M模型克服了ARCH模型在模型设定检验，长记忆检验和参数估计等方面的障碍.利用分段建模方法来检测模型结构变化点和分段变化模型的选择.最后，以上海证券综合事业股票指数为数据，验证了诊断分析方法的有效性.

关键词：ARCH模型、诊断分析、变结构建模

所属期刊栏目：4

分类号：F224.0(经济计算、经济数学方法)

资助基金：高等学校博士学科点专项科研项目

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：12-18