10.3321/j.issn:1007-9807.2000.02.007
基金管理者报酬的线性模型研究与实证分析
探讨了四种跟踪组合回报率与目标回报率间偏差的线性模型,线性偏差比传统的二次型偏差更能准确描述投资者的风险态度, 用线性规划给出了明确的优化方案,并对上海证券A股各分类资产组合作出了实证分析和比较,得出为达不同的投资目标投资者确定投资组合及基金管理者报酬的各种优化模型.
跟踪偏差、线性模型、二次型
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F831(金融、银行)
中国科学院资助项目79970041
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
42-48,83