基于ARIMA模型的时间序列建模算法和实证分析

摘要：

通过对时间序列ARIMA模型建模方法的研究,将方差分析运用于时间序列建模,对季节数据做方差检验并确定周期.基于统计软件SAS分析ARIMA模型建模方法的具体算法,绘制详细的建模流程图.从模型的识别、参数估计、建模和预测等各方面介绍了模型建立和预测的全过程.利用SAS软件,结合引入的方差检验方法和算法流程对1990年1月至2010年12月的中国消费者价格指数季节性时间序列建立了乘积ARIMA模型,预测并分析了CPI的基本走势.

关键词：时间序列、ARIMA模型、季节模型、预测、方差分析、算法、CPI

所属期刊栏目：32

分类号：O212.4(概率论与数理统计)

资助基金：广西区"十一五"教学改革工程项目GX06066

在线出版日期：2013-01-28（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：410-415