回归系统广义岭型主成分两步估计的优良性质

摘要：

针对两步估计问题,在设计阵成病态的情形下,探讨了残差变量相关的多个方程回归系统如何转化为一般线性模型；与有偏估计相结合,得到该方程系统未知参数的估计模型——m个相关方程回归系统的广义岭型主成分有偏两步估计；证明了该估计在相对效率的意义上比一般的两步估计、主成分两步估计、岭型主成分两步估计的效率高.

关键词：有偏两步估计、相关方程回归系统、相对效率

所属期刊栏目：32

分类号：O212.1(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金71001015

在线出版日期：2012-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：244-248