上证指数的时间序列预测模型

摘要：

为研究上证指数的变化规律,利用时间序列分析方法建立了预测模型,模型对上证指数的日-上证指数和月-上证指数分别作了预测分析,结果表明,预测值接近真实值,并为指导投资者在证券投资市场上的正确投资战略决策提供有效依据.

关键词：时间序列分析、上证指数、ARIMA模型、AIC准则

所属期刊栏目：26

分类号：O212.4(概率论与数理统计)

在线出版日期：2006-05-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：124-128