离散LTI系统的Kalman滤波的自适应算法

摘要：

运用现代时间序列分析方法,提出了一类线性时不变离散随机系统的自适应稳态Kalman滤波算法,该算法应用白噪声估值器理论对ARMA新息模型进行在线辨识,可进行简单的自适应滤波处理,仿真例子说明了算法的有效性.

关键词：系统、自适应、Kalman滤波、现代时间序列分析方法

所属期刊栏目：21

分类号：TP13(自动化基础理论)

资助基金：桂林电子工业学院校科研和教改项目z200009

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：56-58