基于双向LSTM的深圳成分指数的对比研究
本文采用LSTM和双向LSTM模型对深圳成分指数进行研究和预测,选取时间节点为2017年11月15日到2020年5月9号交易日的共602个深成指日线收盘价数据,然后利用矩池云软硬件进行分析.经过实验研究发现,双向LSTM在这里效果相对于LSTM来讲没有优势,从而证明了股价信息流动的单向性.
双向LSTM、成分指数、研究
2020-08-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共2页
83-84
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双向LSTM、成分指数、研究
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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