国内外玉米市场价格的动态关系及传导效应

摘要：

本文运用误差修正模型和VAR模型对国际玉米价格波动和国内玉米价格波动的互动关系及传导效应进行了实证分析。结论显示：长期内，国际玉米价格的变动对国内玉米价格影响较为显著；短期内，滞后一期的国际玉米价格对国内玉米价格存在较显著的正向影响；脉冲响应函数和方差分解分析表明，国际玉米期货价格的信息反映机制对国内玉米价格波动的影响更为重要。

关键词：玉米市场、价格传递、误差修正模型、VAR模型

分类号：F724.721(中国国内贸易经济)

资助基金：国家自然科学基金;西北农林科技大学人文社会科学研究专项

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：19-28