非利息收入降低了银行的系统性风险吗?——基于规模异质的视角
本文在使用新近发展的成分预期损失(CES)方法对2008-2014年期间我国14家上市银行系统性风险进行度量的基础上,应用面板门槛模型对其与银行非利息收入的关系进行了分析.结果表明,银行非利息收入与系统性风险之间存在非线性关系,规模较大的银行非利息收入业务分散了系统性风险,而规模较小的银行却导致系统性风险的上升,信息披露质量方面的差异是非对称效应存在的重要原因.宏观审慎监管既要注重规模效应,又要重视中小银行非利息收入业务的潜在影响,还需关注不同银行信息披露质量方面的差异.
系统性风险、成分预期损失、非利息收入、面板门槛模型、信息披露质量
F831(金融、银行)
国家自然科学基金;中央高校基本科研业务费专项西南财经大学项目;博士生课题
2016-05-25(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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