经济资本--风险和价值管理的核心

摘要：

金融业是与风险密切相关的行业,对风险的计量构成了现代金融领域主要关注的课题.在风险管理实践中,经济资本体系的使用越来越广泛,通过该体系,金融机构可以量化所面对的风险,并计算抵御该风险所需的资本.经济资本概念的提出有助于金融机构在制定未来战略计划时考虑风险成本,并在风险定价和资本分配等方面制定相应的政策.经济资本也能够帮助金融机构量化自身的风险偏好,以确保他们有足够的资本来减缓风险的冲击,实现股东利益最大化的同时满足监管的要求.

关键词：巴塞尔委员会、巴塞尔新资本协议、信用风险、置信区间、资本配置、预期损失、经济资本、违约损失率、市场风险、操作风险、组合管理、违约概率、监管资本、风险调整后收益、非预期损失

分类号：F831(金融、银行)

在线出版日期：2007-07-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：44-49